Wednesday, October 31, 2012

2200NikeFuelの日 2012年10月31日

昨日は20時前に寝て、午前1時ごろに起きた。

『すごいHaskell楽しく学ぼう』(略してすごいH本)を読んだ。
しかし、空腹に襲われ困ってしまった。
禁煙11日目にして、「やたら腹が減る」という現象に遭遇した。
昨日まとめ買いしておいたソイジョイを食べたり、とりあえず手近な糖分であるオランジーナを飲んでみたりしたがイマイチ回復しなかった。

運動2時間前で重たいものを食べるのも良くないし、かといって何も食べないのは良くない状態で、とりあえずプロテインを飲んだ。
すると空腹が回復した。
プロテイン万能説を唱えたい。

今朝は午前5時から出かけて1時間50分ほどかけて10Kmちょっと歩いたり走ったりした。
最初の1.5kmを走り、あとは歩きである。

帰ってきてからパンツ一丁で腕立てをして、プロテインを飲んでいたら体が冷えてしまい。
(父が洗面所を使っていたのですぐにシャワーを使えなかった)
しばらく着る毛布と半纏ですごしていたが、ごはんと納豆を食べるまではずっと冷えたままで困った。

体脂肪計で計測したところ、体脂肪率と筋肉量がおかしいことに気づいた。
今まで取ってきたデータの相関をRで取ったところ水分量と筋肉量が正の相関、体脂肪率が負の相関であることがわかり、水分量が以上に低いことに気づいた。
しばらく水分を取って計測し直したところ、水分量も体脂肪率もいつもと大体同じくらいの数値に戻った。
計測するのは水分量が安定する昼食前くらいが良いのかと思い、11時半頃に再度計測したが、トマトジュース900mlをグイグイ飲んだ後のせいか、体脂肪率が上がり気味だった。
体脂肪計もあまりアテにならない。

Nike+を眺めていてあらためて「NikeFuelって何?」と思い調べてみた。
体格性別などにとらわれないNikeオリジナルの運動量の指標だということがわかったが、なんと1日2,000くらいを目標にするらしい。
今日10km歩いて走って2,200NikeFuelである。
あとは大抵ウチで大人しくしているので、朝あれだけ長い時間運動してやっと普通くらいの計算とは…。

で、正確に計測してみたくなり、NikeFuelBandが欲しくなったがそろそろ国内で発売されるらしいので本当に欲しくなったら買ってみるつもりである。
が、予算がなかなか厳しい。

Amazonからプロテイン800gが届いた。
そろそろなくなる所だったので、ちょうど良いタイミングである。
思ったより消費量が多く、カネのかかるサプリだなあ、というのが正直な所。

昼食後は眠くなって寝た。
眠りながら考え事をしていたが、何を考えていたか忘れた。

トレードシステムが負け続けな気がしてきたので、データを更新してバックテストをし直してみた。
すると、前2回くらいのトレードで本来の状態になった事がわかり、「本番はこれからだ」という感じである。
これからと言う状況でドローダウンが1%なのだが。

Tuesday, October 30, 2012

結局走った日 2012年10月30日

今日2回目の日記だが、書き忘れ防止のために今書く。

結局、今日は走った。
1.5km走り、あとは軽く歩いた。
走っているときは体が軽かったが、歩きパートに入ったら急に体が重く感じた。

今日で禁煙10日目だが、ここ10日ほど体組成を表計算で記録している。
記録によれば2Kgほど太った。
しかし体脂肪率と内臓脂肪レベルは変わらず、母に言わせるとやせたように見えるらしい。

プロテインがなくなる前に注文しておいた。
アマゾンで800gのグレープフルーツ味のものを1つ。
1.7kgのものでも良かったが、1gあたりの価格は360gのものと800gのものでは若干違うが、1.7kgのものはあまり変わらない感じなので、この先も800gのものを買うだろう。

今日は通院だった。
私はたばこを吸っていると診察時に多弁なのだが、禁煙の結果あまり話をしなくなったと自分でも自覚している。
最低限の受け答えしかしていない。
帰りはスタバでソイラテを買った。

『はがない』2巻が読み終わった。
隙間時間に軽く読むにはちょうど良い読み物なので、3巻もKindleでダウンロードした。
『はがない』に限らず、Kindle本をiPhoneで読むのは隙間時間にちょうど良い。
外出中『はがない』が読み終わってしまったので、『Free』もちょっと読んだ。

禁煙の話に戻るが、もうあまりたばこを意識しないで済んでいる。
ニコチンガムを噛んでいるが、あまり効いている感じもなく、普通のガムと同じ感じで噛んでいるので、ストックが終わったらやめようかと思っている。
しかし、今のところ何とも言えない。
とりあえず禁煙10日目は何事もなくクリアしそうである。

運動しすぎの日 2012年10月30日

ここのところ、日記を書き忘れることが多いので、手が空いた今のうちに書く。

Haskellの勉強だが、『プログラミングHaskell』の課題について行けず、もうちょっと簡単なテキストで勉強した方が良いと思い、『すごいHaskell…』をKindleで買った。
まだ、すでに『プログラミング…』で勉強した箇所を読んでいるが、アマゾンレビューの通り、これ以上わかりやすいHaskell入門書はないのではないだろうか?というのが今のところの感想である。

優先順位が高いはずの統計学とRの勉強から離れてしまったが、『すごいHaskell』を読み終わったらRに戻ろうと思う。

今日は禁煙10日目である。
また節目の日数なので、気をつけないといけない。
今日は起きてからニコチンガムを多めに噛んでいる。

ところで禁煙当初考えていた禁煙貯金だが、完全にあきらめた。
禁煙したことで色々な事をしたい意欲が出てきた、というか普通に購買意欲が出てきたため、たばこ代は自然と他の買い物に使ってしまっている。
代表格がプロテインとKindle本で、電子書籍で1冊3,000円近い買い物をしたのは、オライリーのRubyの本2冊以来かもしれない。
たばこを吸ってボケッとしていれば、たばこ以外はそんなにお金は使わないのだが、運動を始めてやたらお腹がすくようになり、トマトジュースをグイグイ飲んだり、ソイジョイを3本一気食いしたりと、何かと入り用なので、一旦カブコムに預けたたばこ代と普通預金でだぶついたカネを出金しようと思っている。

昨日の運動で時間で1時間45分、距離で10Km歩いたので(うち序盤の1.5Kmは走った)、足の疲れを感じている。
歩くとちょっと筋に痛みを感じる。
そのため今日は歩きは最低限にして、走るのもやめておこうと思う。
日の出前に運動を始めて、通学の小学生とすれ違うまで運動を続けるのもちょっとやり過ぎな気がしている。
今日は通院もあるので、せいぜい40分から50分くらいで切り上げようと思っている。

そういえば、昨日院時代の友人から連絡があり、1つ下の後輩くんが結婚する事になったそうである。
本来ならば披露宴に出席してお祝いするところだが、以前の院同期の結婚式同様、出席は見合わせようと思っている。
なにしろ会場が東北のため、ギリギリの生活プラス精神的に長距離の旅行に耐えられない状態で、とてもではないが出席はムリである。
また、今のなさけない状況を昔の知人友人たちに晒すのがイヤだという本音もある。
院同期の時はとにかく出席して顔を見せて欲しかったらしく、それだけが心残りだったと聞いて私としても心苦しかったのだが、今はしかたがない。

Sunday, October 28, 2012

禁煙7日間クリアの日 2012年10月28日

日記を書くのをすっかり忘れていたので今書く。

禁煙だが、やはり節目の7日目は多少危なかった気がする。
強く吸いたいとは思わないのだが、なんとなくたばこのことを思い出して、手持ち無沙汰な感じになる。
昨日は多めにニコチンガムを噛んでしのいだ。

とはいえ、ニコチンガムは通常の使い方と違いガシガシ噛んでしまうので、あまり効いていない気がする。
ちょっとピリッとした味でごまかしている感じである。
ニコチンが入っていなくても味を100%再現したガムがあればニコチンガムはいらないと思われる。
だが、個人輸入で安く手に入れているのでそれほどケチになる必要もなく、また減ってきたら注文しようと思っている。

たばこの在庫が残っている状態でいきなり始めた禁煙だが、意外と長く続いている。
運動をしていて、禁煙してから急に調子が良くなったため禁煙効果が初日から実感でき、また吸ってしまうのがもったいない感じになってきたのが効いているのだと思われる。
今日は8日目であまりたばこを意識しなくなった。

一昨日から飲み始めたプロテインが効いているのか、運動するときの疲れがかなり軽減している。
ここ数日は散歩の序盤で走ってみて調子を見ているのだが、今日は1.5Km走れた。
さらに、ちょっと買い物に行くのに雨がぱらついているからと、傘を差さずに小走りでスーパーまで行くくらい元気になってしまった。

ただ、今日の体脂肪の計測では、1%以下だが若干体脂肪率が増えた。
現状朝の運動が終わった後のシャワー後と寝る前に付属のスプーン3杯ずつプロテインを水に溶かして飲んでいるのだが、ちょっと量を減らした方が良いかもしれない。
とりあえずプロテインの量は現状維持で、体脂肪率がこのまま増加傾向なら減らす。

早朝の勉強はHaskellの再帰処理だったが、再帰は苦手な記述法で乗らなかったので、課題は後日に回して、先日Kindleのセールで買った『Free』をさわりだけ読んで終わりにした。
まだ感想を言えるほど読んでいないので、読み終わったらこの日記で書くかもしれない。

そういえばKindleと言えば『はがない』の1巻をやはりセールで買って読んだ。
ラノベはあまり難しい事を考えずに読めるので良い。
『はがない』は2巻も通常価格で買った。

Kindleと言えばPaperWhiteだが、いったん予約を取り消した。
KindleのiPhone版でマンガもラノベも普通の本も全く問題なく読めるので、あえてPaperWhiteを買う必要はないのでは?そのカネでKindle本を買った方が良いのでは?と思い、PaperWhiteでないとダメな理由が見つかるまではiPhoneとiPadでまかなう。
コンピュータ関連の書籍はデスクトップ上で読みたいので、Mac版の日本語対応もしてほしい所である。

Saturday, October 27, 2012

禁煙7日目でプロテイン 2012年10月27日

今日も少し遅れたが日記を書く。

禁煙7日目である。
過去の経験からこういう節目が逆に危ないのがわかっているので、細心の注意を払う必要がある。

昨日からプロテインを飲み始めた。
なんとなく前から飲んでみたかっただけなのだが、意外と効果があり今日1km走って1時間歩いた後も体力的に余力があり、しばらくバランスボールに座っていた。
とりあえず私はプロテインを運動後と寝る前に飲むことにした。
プロテインは高いが短期的にも効果があり、買って良かったと思う。

TOPIXのETFは再び敗戦処理になりそうである。
昨日の売買シグナルでは30株売りイグジットである。
正直150株全て売りたいがシグナルに従わないとシステムトレードでなくなってしまう。

今朝、というか昨日の夜中に目が覚めて、意識がハッキリしているので仕方なしにHaskellの勉強を始めた。
まだHaskell的な思考について行けず課題を解くのも試行錯誤が続くが、考え方が違う新しい言語を勉強するのは楽しいと言えば楽しい。

Friday, October 26, 2012

禁煙6日目 2012年10月26日

昨日どうやら日記を書くのを忘れたらしい。

昨日はKindleストアのオープン日だった。
早朝あれこれいじっていたら色々問題があったが、昼以降は普通にKindleで本が読める様になっていた。

私はiPhoneのKindleアプリで読んでいる。
正直iPhoneで全然困らないことがわかったので、PaperWhiteは要らないんじゃないかと思っているのだが、PaperWhiteじゃないと読めない本があったようなので、仕方なしに購入することにした。

一昨日くらいから筋トレとして腕立てと腹筋をしている。
昨日は筋肉痛で困ったが、さらに腕立てをしてみた。
今日も腕立てをして、さらに筋肉痛が悪化するか試してみたが、あまり変化はない。
ただし、腕立てが10回くらいしかできなくなった。

今日の散歩は45分ほど歩いたが、調子が悪かった。
昨日夕食後なんとなく眠ってしまい、22時ごろ起きてしまった。
寝る前の薬を飲んでいなかったので、よく眠れなかったのである。
1時頃薬を飲んで、腹を暖めるためにカップ麺を食べて寝た。
その生活リズムの崩れが良くないのか、今日の歩きは何となく気分が良くなかった。

筋トレをするなら、プロテインでも飲んでみるか、と思い、ドラッグストアで買ってみた。
が、思った以上に高く、禁煙のたばこ代の代わりにプロテイン代を払っている様な気がしてきた。

禁煙は今日で6日目である。
日数的には中途半端だが、ニコチンガムの世話になる機会も減り、順調と言えば順調である。
ただし、前に書いた通り、たばこをやめたことの穴埋めでカネを使うので、禁煙貯金は不可能な気がしてきた。
そうなると金銭を動機にした禁煙は無意味ということになり、何か理由をつけて吸ってしまいそうなので、金銭面以外のメリットを見出してみるしかない。

今思いついたのが、
「体力が増して、はつらつとした毎日を送れる」
だが、何だか嘘くさい感じがして受け入れられない。

今、体を鍛えたい欲求がものすごいが、別にはつらつとしたいわけではない。
だいたい、ほとんど外にも出ないで毎日ちょっと勉強運動した後TOPIXの値動きを見ている程度の活動しかしない人間に、はつらつもへったくれもありはしない。
何かものすごい禁煙メリットを見つけないと簡単にまた吸ってしまうだろう。

しかしながら、
「結局、たばこを吸ってボケッとしていた方がマシだった」
という結論になるのだけは避けたい。

Wednesday, October 24, 2012

禁煙四日目 2012年10月24日

昨日日記を書かなかったのだが、今まであった事をまとめて書くのは面倒なので、気にしている事だけ書く。

禁煙は4日目に入った。
時々何かの拍子でヤニ部屋のことを思い浮かべるが、吸いたい欲求はない。
禁断症状で頭が回らなかったりしたときはニコチンガムを噛めば回復する。
そのニコチンガムもそれほど要らなくなったので、1週間禁煙すればひとつの節目だろう。
その後の2週間、1ヶ月あたりがまた厳しいかもしれないが。

実は先日から体脂肪計で体組成を記録しているのだが、禁煙してもそれほど変化はない。
急に太るかと思ったが、体力が増した感じはするものの、数字の上では太っていない。
ただし、たばこを吸っていたときは気にしていなかったが、ちょっと腹が出ているような気がする。

運動は続いている。
毎朝1時間くらい歩く。
禁煙してから外があまり寒くない気がしていて、運動をしてもあまり汗をかいている感じがしない。

勉強は今朝はAppleのiPadminiの発表があったのでやらなかった。
大方の予想通りMac miniがついでに発表になったので、ひとまず安心である。
ただし、Retina13インチMacBook Proが発表になり、将来的にそっちに行っても良いんじゃないかと思い始めている。
この先金銭的にどれだけ余裕があるかわからないので、とりあえず次もMac miniのつもりでいて、余裕ができたらMBPにしてもいいかもしれない。
当面の目標はMac miniにつなぐThunderbolt Displayを買うことである。

昨日売買シグナルが出たので買い増しした。
この先このシステムトレードがどうなるかわからないが、正直儲からないんじゃないかと思っている。

Monday, October 22, 2012

まだ禁煙中 2012年10月22日

朝に日記を書くのを忘れたので今のうちに書いておく。

昨日は夕食後すぐに寝た。
すると日付が変わる前に起きてしまった。

米国指数と日経平均のロジスティック回帰分析をしたが、良好な結果は得られなかった。
明日はHaskellの勉強の続きをする。
切れの良いところで『マンガでわかる統計学因子分析編』に戻る。

今日の散歩は1時間ほど歩いた。
序盤ほんの少し走ったが、昨日ほど体力あふれる感じはなかった。
昨日あんなに元気だった理由がわからない。

今日は禁煙2日目である。
ちょっと多めにニコチンガムを噛んでいるが、今のところ順調である。
禁断症状が出たら寝てやり過ごす代わりにニコチンガムを噛んでいる。
午後に普通のガムも買ってきたので、ニコチンガムは極力減らす方向で行く。

明日火曜に禁煙3日目だが、まだ何となく吸ってしまいそうな感じがする。
たばこをやめたことで体調が良くなったことは明らかなので、この調子でやめられれば良いと思うのだが。

今日の引けでは売買シグナルは出なかった。

Sunday, October 21, 2012

禁煙して走った日 2012年10月21日

朝に日記を書くのを忘れていたので今書く。

昨日の夕方、たばこが1個終わりそうだったので、急遽禁煙することにした。
5個残っているが仏壇に置いてある。
基本道具に頼らず、本当につらいときはニコチンガムを噛む。
とりあえず火曜の23日まではきつい事を覚悟し、最悪寝てやり過ごす。

で、夕食後すぐ寝た。
午前1時半ごろに起きて、予定通りなら勉強をするはずだったが、禁断症状がひどくてニコチンガムを噛んだ。
その後症状が良くなったのでロジスティック回帰分析の勉強をした。
昨日つまった検定を理解し、予測もできた。

明日は応用編で「NYダウとナスダック指数とS&P500の値動きと日経平均」について分析してみようと思っている。

今日の散歩は外に出た時点で体が妙に軽かったので、ちょっと走ってみた。
すると、途中のガソリンスタンドのガソリンの臭いにオエッとなりながらも1km地点まで走ることができた。
ちょっと前には500m走ってオエッとなっていたのが、距離が伸びた。
禁煙から12時間くらいしか経っていないのだが、これは禁煙効果と言って良いのだろうか?
歩いている途中も咳と痰がやたら出て、汚らしい散歩になってしまった。

午前中は昼食まで寝ようと思ったが時間の進み方が遅く、寝ていてもいつまで経っても昼食の時間にならない、という状態だった。

昼食前にダンスエボリューションが届いたので、昼食前にチュートリアルをやってみた。
夕方に何曲かライトモードをプレイしたが、手本通りに踊れないものの、音ゲー的にタイミングを合わせてポーズを取ればクリア出来るという状況だった。
それでも体が暖まるくらいの運動量だった。

火曜まではあまり積極的にプレイする気にはならないが、夕方頃のルーチンに入れても良いかと思っている。

Saturday, October 20, 2012

Kinectの日 2012年10月20日

今日は忘れずに日記を書く。

昨日はXboxとKinectのセットが届いた。
Xboxの感想としては「かなり悪い意味でマイクロソフト製品」という感じである。
細部に気を使っていない感じがものすごくする。
具体的には、

・ACアダプタが無駄に大きい
・コントローラの十字キーの反応がおかしい
・コントローラーの中央の大きなボタンを押さないとペアリングが始まらないのに画面に注意が出ない(PS3は出る)
・XboxLiveの有料会員に意図せず誘導されるような初期設定画面の遷移

などである。

Kinectは色々試行錯誤したが、テレビの裏に立てかけてあるこたつにガムテープで固定すると使い安くなった。
原因は認識可能範囲の遠さである。
Kinectは欧米の広いリビングで使う前提で設計されているのだろう。
私の部屋は一般的な日本の家庭のひとり部屋にしては広い方だが付属ソフトで遊ぶ時は布団をたたみ、洗濯かごを片付けないといけないくらい広い面積を使う。

6畳一間でひとり暮らしの人は買ったら後悔するだろう。


付属ソフトは全体的にイマイチ面白くなかった。
特に「海中で水漏れをふさぐ」ゲームは認識がおかしいのか、思い通りに操作できずイラッときた。
が、「ボートで川下りする」ゲームは面白かった。

Nike Trainingの発売まで1ヶ月あるので、つなぎのソフトを買おうと思った。
アマゾンのレビューとKinect発売当時のまとめサイトの評価でダンスエボリューションが好評だった。
ゲーセンでDDRの初代にはまっていたものとしては試してみたくなり、注文してみた。
ソフト1本2,300円くらいなら、ゲーセンで似たようなゲームにはまる事を考えると安い。

今朝はロジスティック回帰分析をRで試した。
1日ぶりの勉強でなかなか調子が出なかった。
検定の箇所でつまったが、歩く時間になったので明日に回す。

今日もいつもと微妙に違うコースを歩いたが、今日のコースは雰囲気の良い感じではなかった。
それでも1時間20分ほど歩いた。

そういえば、昨日のつぶやきを見るとわかるが、今のたばこのストックが終わったら禁煙することにした。
すでに今月のたばこ代の残高15,000円はだぶついていたお金といっしょにカブドットコムに入金してしまったため、挫折してたばこを買うと生活が結構厳しくなる。
たばこがあと何個残っているかわからないが、3日後くらいで禁煙に入ると思う。

Friday, October 19, 2012

一日ちょっとの習慣の積み重ねで膨大な成果になる 2012年10月19日

今日は予定通り日記を書く。

今日は雨の予報だったのと起きても疲労感が抜けないということで勉強と運動を休む事にした。

それでネットをみたりRSSリーダを消化したりした。
いつもは結構長かった時間があっという間に過ぎた。

この4週間くらい朝(ひどいときは午前0時)起きて2時間から長くて6時間くらいの時間をプログラミングや勉強、最近は運動にも使ってきたが、漫然と過ごす時間の積み重ねでできることはものすごい膨大だと実感した。

何しろ朝の時間だけRubyのプログラミングを始めて、2週間でトレーディングシステムが完成し、若干手直しをしたものの実際にトレードするところまで来ている。
(データの更新と注文は手入力だがそれはシステムトレードの本質とは違うので考慮していない)
今は統計学の初歩とRとHaskellのプログラミングを勉強している。

過去を振り返ってみる。

2010年12月頃には、朝の時間だけ使って3週間くらいで電子書籍を書き上げた。
思わぬ所で反応が得られたのと、わずかながらの収入(ちょっとした買い物ができた)を得た。

去年の夏の時期も毎朝1時間歩いているだけで、ものすごく体力的に自信がついた。
(社会人時代は駅の階段を上るのも、さらにただ歩くだけでもつらいと思っていた)
冬の時期から地味に運動はしていたが、突き詰めたら40前なのに体脂肪計の体年齢が20歳になったこともある。

さらに、10年間以上の療養生活の結果、社会復帰不能なほどの病気の原因を作った某社や、病気になってしまった自分を許す所まで来た。

再び漫然と早朝の時間を過ごした後この4週間を振り返って、あらためて1日の限られた時間の積み重ねでも膨大な差が出ることを実感した。

目標に向かって全力でダッシュするのも良いが、大したことがないと思われがちな短い時間でも少しずつ何かをしていれば、かなりの成果が見込める。

今日みたいに疲れたならたまに休めば良い。

Thursday, October 18, 2012

雨降りの日 2012年10月18日

今日の朝に書くのを忘れたので今から書く。
ほぼ二日記になる。

システムが「増し玉しろ」というので注文を出した。
トータル100株。

昨日の夕食後にバックテストの資産曲線の回帰分析をしてみた。
そして自分なりに考えられる最悪の最大ドローダウンを考えてみたが、15,000円くらいになるんじゃないかと思っている。
『使えるシステム判別法』の計算の17,000円と近いようでいて離れているようでいて、という微妙な数字である。
とりあえずシステムトレードに割り振った150,000円から考えると、最大ドローダウンが10%に収まっていると言うことで、とりあえず安心している。

今日の早朝は『マンガでわかる統計学回帰分析編』の重回帰分析を試してみた。
Rだと普通の回帰分析とほぼ同じ作業である。
ふと重回帰分析がトレードシステムの最適化に使えないかと思い、とりあえずHLバンドのシステムの分析をしてみたが、パラメータと獲得資産の間には相関はないようで、分析はできなかった。
やはりトレードシステムの最適化は総当たり法で計算するのが一番手っ取り早い。

その後、外に出て歩こうと思ったが、近くのガソリンスタンドまで到達したところで雨が降り出したので走って帰った。
帰りは500mほどの距離だったが、走るのはかなりきつく、ウチについてから激しくえづいた。

シャワーを浴びて定位置でくつろいでいたがイマイチ満足できず、自室で踏み台昇降運動を1時間した。
そして2度目のシャワーを浴びたら、なんだか納得が行った。

昼前にXboxの置き場所について考えたが、やはり自室が良いだろうという結論に至った。
そして、Nike Training用にテレビを動かすことにした。
テレビを動かすと棚が必要になり、棚を買わずに済ますためにはスキャナの棚を使わなくてはいけなくなり、スキャナは最近使っていないので片付けることにした。
さらに居間からPS3を自室に移動させることにした。
昼食後しばらくたってから本格的に作業を開始したが、すぐに終わった。

今のテレビの置き場所はNike Trainingには良いが作業スペース的には最悪になった。
元々テレビを狭い本棚の中(A3サイズくらい)に納めるために小さいテレビを買ったのだが、移動させたら定位置から遠く画面が見にくい。
さらに、テレビ周辺はもともと雑多なモノを置いておくスペースだったため、テレビを見ているとなんだか落ち着かない。
気が向いたらテレビ周辺の片付けを本格的にやる必要がありそうである。

そういえば、Xbox用のHDMIケーブルがないので、アマゾンで注文する。
アマゾンオリジナルのものが知る限りで一番安いので。

引けてからYahooファイナンスを見て、手入力でETFのデータを書き換えて、システムを動かしてみたら、また増し玉のシグナルが出ているので注文を出した。
明日の寄付でトータル120株である。

Wednesday, October 17, 2012

歩いた日 2012年10月17日

そういえば日記を書いていなかったので、今から書く。

昨日は『マンガでわかる統計学』シリーズの2冊が入荷したので、本屋に取りに行った。
そのあと回帰分析編をざっと読んだ。
重回帰分析は正直要らないような気もするが、一応Rで試すことにした。
ざっと読んだ感じ、『使える売買システム判別法』のトレードシステム分析法は結構突飛な手法なんだと思った。

昨日は通院だった。
いつも「どうです?最近?」と聞かれると「調子良いです」と言って最近したことなどをつらつらと話すのだが、「正直再発が心配です」という言葉にたどり着かない。

今日は2時前に起きて、『プログラミングHaskell』の課題の途中になっていた箇所から始めた。
やはりHaskellは難しいという印象があるが、はじめてC言語を勉強したときのような感覚があり楽しいといえば楽しい。
命令型言語とはひと味違う考え方が興味深いと言える。

その後、回帰分析編をRで試した。
さっぱりわからなかったので、R検索(というサイトがある)で、調べてみたら回帰分析編のデータを使って回帰分析の例を示しているサイトがあったので、それを見て確認した。
バックテストの資産曲線を回帰分析して、考えられる最大のドローダウンを推測したくなった。

その後、散歩というかウォーキングに出かけた。
今日は昨日疲れていたので、全行程歩いた。
その代わり時間を稼ごうと思い、意識的に大回りで歩いていたら1時間半歩いてしまった。
軽く歩いたらドローダウンの推測法を模索しようと思っていたのだが、疲れて明日に回した。

なんだか体を鍛えたい欲求が再び出てきた。
Nike+のソフトがXboxで出るらしいので、出たらハードソフトを一通り買おうかと思っている。
前に書いたかわからないが、Nikeのソフトが出たらThunderbolt Displayは見送るつもりである。

久しぶりに体脂肪計に乗ったが、先日測ったとき20%ちょっとだったのが、1.5%ほど減った。
内臓脂肪は変わらずだが、それはエンバランス腹巻きをして以来減っているのであまり気にしていない。

昼食は前に「今年最後」と言われていた夏野菜茶漬けだった。
腹いっぱい食べたがまだ足りない感じがする。

Tuesday, October 16, 2012

Haskellの日 2012年10月16日

今日も朝切れが良いので日記を書く。

昨日は日記の後からは特に書くことはない。
腹一杯食べたので眠くなり、午後は寝ていた。

夕食後からMacにHaskellのインストールをして、Web上のチュートリアルをみながらいじってみた。
その後、以前挫折した『プログラミングHaskell』を読んでみたらなんだか良くわかるような気がしてきたので、ヒマなときはHaskellの勉強をしようと思った。
今のところの優先順位は、
統計学>R>トレード関連(RubyとR)>Haskell
といった感じである。

今朝はゆっくりめに午前4時前に起きてHaskellの勉強をしてみた。
すると、本の課題の欄に苦労しながらもやはり書けなくもないので、いつ使うかはわからないものの、基本は押さえようと決意した。

今日の散歩、というかすでにウオーキングっぽいエクササイズになっているが、先日注文したアームバンドが届いたので、iPhoneを装着してNike+で計測しながら歩いたり走ったりした。
走る頻度が若干上がったため、距離を伸ばさないといけなかったが、50分ほど歩いたり走ったりした。
Nike+は地図上では道と認識されない所もトレースするようで、なかなか良いツールだと思う。
今日も運動後のシャワーが気持ちよかった。

その後しばらくNike+をWeb上でいじっていたが、セキュリティ上の問題は解決したので、また共有ツイートをするつもりである。
また、目標設定として「NikeFuelを3週間以内に6,000ためる」という設定をした。
過去の分が一部すでにプラスされているのだが、今のペースだと3週間経たずに目標を達成すると思う。
だが、本来の目的は「腰痛を解消するため足腰を鍛える」である。

システムトレードお試しだが、今日の時点で0.66%のドローダウンである。
最大の建玉が150株なので、10,000円×150株で150,000円をシステムトレード用の資金とした計算だが、すでに自分のシステムに疑問を持ち始めている。
1ヶ月から3ヶ月くらいは様子を見ないといけないと思うが、それまでに考えられる最悪のドローダウンの17,000円を超えるようならトレードを中止しようと思う。
その前に各トレードシステムに異変があれば気づくと思うが。

今日は『マンガでわかる統計学』の続き2冊が入荷しているので、明朝からまた統計学の勉強をするつもりである。

Monday, October 15, 2012

ギンギンに冴えた日 2012年10月15日

今日も切れの良い朝に日記を書く。

昨日は散歩後全く眠くならなかった。
かといってだるくもならず、夕方くらいまで淡々と時間が過ぎていった気がする。
Twitterのツイートを確認していないので、記憶が曖昧だが。

夕方まで面白そうなネタをTwitterのTLやWebで探していたが、Saito Rintaroというカリフォルニア大学(元SFC)の先生らしき人のRのテキストを発見した。
ざっと読んでみた感じわかりやすかったので、翌朝に実際にRStudioで試してみることにした。

さらにPythonのテキストもあったので一通り読んでみた。
タブインデントで制御構造を記述するという文法上の特徴が気になった。
可読性を上げるために記述の規則を文法化するというのは大胆な発想だと思うが、本当に読みやすくなるのかは実際に書いてみないと何とも言えないところである。
そのあたりは識者の意見を聞きたいところである。

夕方になっても頭がギンギンで全く眠くならず、調子が悪くなったかと思ったが、夕食後しばらくしたら眠くなったので早めに寝た。

今朝も午前1時頃に起きたと記憶している。

予定通りSaito先生のテキストでRの勉強をした。
午前4時過ぎには一通り終わってしまいヒマになったので、またネタ探しをした。
明日には『マンガでわかる統計学』シリーズの2冊が入荷するが、朝はやることがない。
トレード関連のプログラミングはしばらく休む予定なので、何か良いネタを探さないといけない。
そういえば以前Haskellのプログラミングに挑戦しようとして挫折したので、ちょっとさわりだけでもやってみようかと今思いついた。

6時前に明るくなってきたので、散歩に出た。
今日は少しだけだがジョグも入れた。
いつもの1時間コースだと45分くらいで終わっていまいそうだったので、多少遠回りした。
Nike+だが、セキュリティ上の問題があることに気づいたので、明日から共有ツイートはしない。
ほとぼりが冷めるまで待つ。

Sunday, October 14, 2012

充実の昼飯食べそこねた日 2012年10月14日

今日も朝が切れの良い時間なので日記を書く。

昨日は散歩の後、なんだか炭水化物が取りたくなり、スーパーにカップ麺を買いに行った。
199円(だったと記憶している)のラ王を買おうと思ったのだが、店内を歩いてみたら目玉商品で499円の寿司があった。
しかも私の好きなイクラとサーモンだったので、勢いで買ってしまった。
で、すぐに食べた。

お腹いっぱいになって横になったら気絶したように眠り、気がついたら夕方だった。
昼飯を食べていないことに気づき、母に話を聞いたところ昼飯の時に起こしに来たという。
そういえば「今日は今年最後の夏野菜茶漬け」という話を起こされながらした記憶がある。
その後また気絶するように眠ってしまったらしい。

そういうわけで昼食を食べ損ねたが、野菜茶漬けの野菜はからし和えになって夕食に出てきた。
メインは鮎の塩焼きだったのだが、昼飯を食べずにいたので胃が縮まったのか、やけに量が多く感じた。

今朝はTwitterのツイートによると、午前1時頃に起きたようだ。
今日も『マンガでわかる統計学』をRで試しながら勉強した。
すると、昨日今日の2日で1冊終わってしまった。
読むだけだとなかなか理解しにくかったのだが、Rを使うと理解が早い。

で、明日以降する事がなくなってしまうので、シリーズの続き2冊を注文した。
2冊で4,600円くらいだから結構痛い出費だが、統計学とRの勉強が一度にできるのでこの際だから買ってしまおうと思った。
マンガ+文章の構成の入門書は入りやすいはず、と、『ストラテジートレーダー超入門』を書いたときに思っていたが、やはり間違いはなかったと『マンガでわかる統計学』を勉強して思った。

今朝も散歩した。
昨日インストールしたNikeアプリを早速試してみたが、なかなか良い。
1キロ毎に時間とペースを教えてくれるし、GPSで歩いたコースを正確にトレースしてくれる。
しかも、コース上でペースが速い箇所は赤いライン、遅い箇所は青いラインで表示されるので、
「へー、こんな所でがんばってたのか」
と変に感心してしまう。

これならまたウオーキングを続けられそうなのと、歩きの間にちょっとだけジョグも入れてみたくなり、
「それならネックストラップは邪魔だろうなあ」
と、勢いでiPhone5用のアームバンドをアマゾンで注文してしまった。

今日はかなりの買い物をしたが、月期末ぎりぎりなので家計簿でちょっとやりくりした。
まだまだ金銭的には余裕があるが、新型Thunderbolt Displayが出たら買おうと思っているので、そろそろ財布のひもをきつくしないといけない。
トレードがほとんど開店休業状態なので、種銭から捻出してもいいのだが。

今日は長くなった。

Saturday, October 13, 2012

Rと統計学と散歩の日 2012年10月13日

昨日の午後は退屈感から来るだるさに悩まされたので、20分ほど散歩した。
するとてきめんに効果があり、寝るまで調子が良かった。

今朝はRを使って『マンガでわかる統計学』の勉強を始めた。
すでに途中まで読んでいるのだが、相関のあたりでお腹いっぱいになってしまい、先に進まないので、Rと絡めて勉強すれば効果があるのではないかと思ったのである。

Rのスクリプトを記述しようとしてCotEditorを使ってみたが、mean(c)の(c)が勝手にⒸに変わってしまうのでRStudioを使う事にした。
CUIのRにちょっとGUIがかぶってるだけだと思っていたが、なかなか使い勝手が良い。
『マンガでわかる…』ではヒストグラムを示していないところでも、Rでヒストグラムを確認したり、データフレームに一覧表を格納した後、課題の答えを追加して悦に入ったりした。
ただし、RStudioは表計算ライクなEdit機能が実装されていないので、配列の入力はちょっと苦痛である。

とりあえず今日は偏差値まで終わった。
そこでRのスクリプトをRubyに移植しようと思ったのだが、RSRubyのデータフレームの記述が思うように行かず結局統計ライブラリ的な使い方しかできないのか、という印象を受けた。
個人的にはRubyから配列をデータフレームに変換し、一気にデータを処理してRubyに渡す事ができると思ったのだが、ちょっと残念である。
ひょっとしたら私の調べ方が悪かったのかもしれないので、気が向いたらもう少し気合いを入れて調べる。

昨日の散歩で足腰が弱っていることを再認識したので、今日も散歩に出た。
去年の夏に1時間歩いていたコースを53分ほどで歩いた。
すると腰にちょっと来た。

NikeのiPhoneアプリをインストールしてみた。
ウォーキングで使うという発明を某女史がしていたので、私も真似してみようと思ったのである。
今日はもう歩いてしまったので、明日以降退屈になったらアプリを使って散歩してみる。

Friday, October 12, 2012

これまでのまとめ 2012年10月12日

タイトルの日付を日記を書いたその日に変えることにした。
私の一番活動している時間は早朝から朝にかけてで、それ以降はダラダラしているので特に書くことがない。
そのため、1日の終わりを朝に設定して日記を書くことにした。
別に朝に活動終了だからといって昼夜逆行なわけではない。
また生活リズムに変化があったら日記を書くタイミングを変えたいと思う。

昨日も日記を書くのを忘れたので、まとめて書く。

昨日は、各トレードシステムの相関を取った。
すると、相関から見たSMAを使ったシステムは他のシステムとの相性が良好だと言うことがわかり、実トレードに加え、ポジション調整をした。

で、今日は各トレードシステムを相関によって組み合わせたらどうなるか調べてみた。
すると、相関係数の多少の違いでは有利なポートフォリオは組めないことがわかった。
結局の所、どのトレードシステムも「相関がある」に分類されるからである。

それで、各トレードシステム毎の成績から重み付けをして、ポートフォリオを組んでみた。
するとバックテスト期間中の獲得利益で重み付けをするとポートフォリオの成績がある程度安定することがわかった。
そのため今日また1つシステムを追加し、ポジション調整をする。

ちなみに今日の注文が通ったらTOPIXのETF80株売りである。
上がりそうなタイミングで売り玉を増やすのはなんだかイヤだが、システムトレードはそういうものらしいので仕方ない。

現状考えられる最悪の最大ドローダウンは17,000円くらいまでふくれあがり、今年の50,000円弱の利益が目減りする恐れもあるが、パチンコに派手に突っ込んだレベルよりは大したことがないので、身銭を切って成果を確認したい。

最近根を詰めすぎて朝以降の疲れがひどいので、しばらくトレードがらみのプログラミングはしない。
明日からはRを使って『マンガでわかる統計学』(先日買った)の計算を試してみるなどして統計学とRの勉強をしたい。

さらに、深夜アニメの録画がかなりたまってきているので、そろそろ消化しないといけない。

Wednesday, October 10, 2012

だるい二日記 2012年10月9日

昨日日記を書くのを忘れた。
もうほとんど憶えていないし、良い話がないので大雑把に書く。

トレードシステムをプログラミングしている間は楽しかったが、実際に運用にまわしてしまうととても退屈である。
退屈だとつまらないことを考えるようになり、調子が悪くなる。

昨日一昨日と焼酎を入れないホッピーを飲んだ。
とりあえずアルコール分は0.8%ということで、酒には入らないという解釈で飲んだ。
ノンアルコールビールよりもビール的な味がして、
「あー、これだよこれ」
という感じである。
抗酒剤が効いているのか効いていないのか良くわからないが、若干酔った気がする。
気分だけ酔ったのかもしれない。

パラボリックのシステムを作ったが、なかなか良い成績だったのでポートフォリオに入れた。
パラボリックのトレンドの変化だけだとなかなか儲からないと思うが、ひと味入れると成績がかなり良くなる。

今朝は平均足のシステムを作った。
これもひと味入れるとパフォーマンスが若干良くなる。

しかし、ポートフォリオに入れると全体のパフォーマンスが低下するので、ポートフォリオには入れない。
不思議なことに「儲かる理由が良くわからないけど儲かる」システムを外すとパフォーマンスが落ちることがわかり、これからはむしろ儲からないシステムを作ってみるのも良いかもしれない。

ひょっとしたらパラボリックも成績を悪くしている恐れがあるので、システムの付け外しをしてみて様子を見てみる。

Monday, October 8, 2012

囲碁の日 2012年10月7日

また遅くなってしまったが、昨日から今までの事を書く。

昨日はおいっこが泊まっていったが、頼まれ事でおいっこを近所の本屋まで引率した。
2年生の漢字のドリルが欲しいと言うことで、1年生なのに大丈夫かと思ったので、ついでに1年生用も買った。

漫画版『氷菓』の1巻が入荷していたので、ついでに1巻2巻と買ってきた。
読んでみた感想としては、私には推理モノは向かない、ということだった。
物語は面白いのだが(アニメでみていたし)、推理の部分がイマイチ読み解けないため、なんだか損をしている気分になる。

昨日は疲れてTwitterでくだらないことをつぶやいてしまった。
最近考えを巡らせると、
「私なんて消えてしまえば良い」
という結論に至ってしまう。

夜は家族6人(弟一家含む)でたこ焼きを食べた。
弟の手さばきがなかなかのもので、ほとんど弟が作っていた。

朝3時前に起きて、寝ぼけながらパラボリックを使ったトレードシステムのプログラムをした。
大なり小なりなど条件をいじったら、そこそこ良い成績のシステムができた。
トレード数が少ないのに信頼区間の下限がプラスである。

そこで、システムポートフォリオに加えた。
昨日まであれこれプログラムをいじった結果、ストラテジーを全くいじらずに実トレードに持って行けることを再確認した。
かなり楽になってしまいがんばった感がない。

その後眠くなり昼食後まで寝ていた。
今日の昼食は夏野菜茶漬けである。
まだ夏野菜がとれるのである。

Sunday, October 7, 2012

二日記 2012年10月6日

昨日日記を書くのを忘れた。
正確には昨日の午後くらいに忘れたことに気づいたのだが、
「だるいし別に書かなくても良いか」
と思ったのである。
そのため今日2日分書く。

過去のツイートを見る限り、一昨日はプログラムを書き、昼寝をしたようだ。
そういえば昼寝のせいで昼食を食べられなかった。
たしかMACDのクロスオーバーシステムを書いて、ポートフォリオに加えたはずである。
一昨日の日記に書いたかもしれない。

昨日は特にプログラムも書かずにダラダラしていた。
やはり何かしていないと自分の中で納得行かないのか、夕方になるにつれてだんだん体が悪い意味でだるくなる感じがした。

そういえば、昨日は弟一家が来て、弟とパソコン談義をしたが、この前iPhoneを渡したせいかApple製品に対する考え方に変化が出てきたようだ。
iPhone4を渡す前はApple嫌いと言っていたのが、若干和らいだ感じである。
やはりApple製品は使えばわかる。

昨日からおいっこがお泊まりしているようだ。
昨日は弟夫婦が帰る前に寝てしまって知らなかったのだが、朝になったらトテトテと元気よく歩く音が聞こえたので気づいた。

今朝はトレードシステムのプログラムの変更をまた行った。
ストラテジーを記述するクラスで重複するものを何度もコピペするのは馬鹿らしいので、共通の処理をする箇所を書いた「ストラテジー」クラスを作り、各ストラテジーのクラスへ継承するようにした。

プログラムを変更している間の副産物として、ストラテジーのクラスをそのまま実トレードに持って行っても問題なく動作するようになった。
Rubyの仕様の問題だと思うが、require(別ファイルのプログラムを読み込む)の記述の順番でクラスの記述を上書きするようである。
「つもり売買」クラスと「トレード判定クラス」をほぼ同じ骨格の同じ名前で記述しているのだが、実トレード判定プログラム上で「つもり売買」クラスを「トレード判定」クラスが上書きするような記述に、たまたま、なったのである。
まだRubyの細かい仕様の理解が足りないと痛感すると同時に、このあたりの仕様がRuby2.0で変わってしまったら非常にめんどくさい事になると思っている。

その後余力があったので、「パラボリック」クラスを書いた。
パラボリックはチャートでの見た目は単純だが記述は非常に複雑なテクニカル指標で、書いていて頭が混乱した。
簡単なバグ取りも含めて書き上げるのに1時間以上かかってしまった。

で、かなり疲れてきた。
目標はパラボリックを使ったトレードシステムの作成だったのだが、6時間近く作業したので、今日はもうやめておこうかと思っている。
気力が回復したらまた書き始めるかもしれない。

最近はプログラミングの話ばかりだが、毎日の生活がプログラミングかダラダラしているかどちらかなので、仕方ない。

Friday, October 5, 2012

風邪の日 2012年10月4日

今日も昨日までの日記を書く。

昨日は風邪を引いたようだったが、葛根湯を毎食後飲んだらいつの間にか回復した。

プログラミングお試しの延長のETFシステムトレードのお試しだが、あまりに過去のシグナルでエントリするのはおかしいと思い、一昨日売りシグナルが出ていた10株を残し、20株を損切りした。
この勘違いトレードで120円の損失になった。
バックテストベースだと12ポイントの損失でそんなに痛くないが、12ポイント取り返すのは意外と難しいのでちょっと痛恨だった。

シグナルでは売りだが、今日もTOPIXは順調に上げそうな雰囲気である(9時28分現在)。
実トレードに関してはこれ以上特に書くことはない。

今朝MACDのトレードシステムを検証したが、そこそこの利益になるのでシステムポートフォリオに組み入れる。
しばらくシステムを追加していって、後は勝率の悪化したシステムを取り除く作業をする。

MACDのトレードシステムをプログラミングしていて、またプログラム的にいじりたい部分が出てきたので、とりあえず今動いているトレードシステムだけ修正した。
具体的には実トレード用にクラス化した状態でバックテストや最適化を、なるべくプログラムの変更なしに、行える様にした。
逆の言い方をすると、バックテストや最適化で作ったストラテジーをほとんどいじらずに実トレードに持って行けるようにした。

変更が終わってまた変更したい箇所が出てきたが、Ruby的能力の限界なのでそろそろRubyの本やオブジェクト指向について書かれたサイトなどを見て勉強しないとプログラム的にはこれ以上向上しないだろう。
しかし、どんなにプログラムが立派になってもトレードで勝てないと意味がないため、どの辺で手を抜き始めるかの分岐点でもある。
私としてはかつてのストラテジートレーダーのクラスライブラリの様な、簡潔にストラテジーを記述できるものをRubyで作ってみたいのだが。

トレードシステム的には、後はパラボリックのシステムを試したら比較的得意なトレンド系システムは打ち止めで、逆張りシステムを模索しないといけない。

2週間を振り返ると、お試しプログラミングから怒濤のように実トレードまでなだれ込んだ様な気がする。
1日5時間作業で出退勤自由なRubyの仕事があったらやれそうな気がするが、様々な理由で仕事に復帰するのはムリだろう。
もうあきらめている。

プログラミングを始めてからどうも日記の量が増えてしまうので、今日はこれくらいにしておく。

Thursday, October 4, 2012

ムリ目の日 2012年10月3日

今日も昨日か今までの日記を書く。

昨日は昼食後イヤーマフをして眠ったら外が暗くなっていて、母に夕食だと起こされた。
午後は全く何もしていないが、朝に7時間くらい作業しているので、しっかり休まないと調子が悪くなる。

昨日の日記では「実際にトレードしてみる」と言っていた。
で、TOPIXのETFの過去データをYahooから手作業で入手した。
ちょうど欲しいと思っていた2009年からのデータだが、そのETFが始まったのが2009年だったようで、ちょうど良い具合である。

実際のトレードに即したプログラムを書く、という課題があったが、昨日の夜に思い立って一気に書いてしまった。
書いたというか、バックテストで使っていたプログラムを移植した。

ストラテジーをクラス化し、「日常の売買判定」プログラムから呼び出すようにした。
で、先週くらいから売りシグナルが3つのシステムで出ているので、30株空売りする事にした。
以後は建玉調整でシグナルに対応していく。

今朝は「バックテスト用クラスファイル」が大きくなりすぎて扱いに困るので、クラス毎にファイルを分離した。
その過程で、「バックテスト用注文」クラスと「実際のトレード用シグナル」クラスの外殻がほぼコピペなのに気づいた。
そこで片方に追加したメソッドを片方に移植し、クラスを作るときの引数を共通にすることにした。
するとクラス別のファイルの呼び出し先を変えることでストラテジーをほとんどいじらずに実際のトレードに使えるようになる。

そうなると、バックテストの時点でストラテジーをクラス化しておいた方がバックテストから実トレードに移行するのに便利なのと、最適化作業をするときにプログラムがすっきりするはずなので、これからはそのようにする。
ただし、最適化の計算時にプログラムのパフォーマンスが悪くなる可能性がある。
そのため、高速化のために遺伝的アルゴリズムを実装してテンプレート化するなり、クラス化するなりしたい気がしている。

で、2週間もしないでプログラムが激変したので、最初の頃書いたSMA(つまり普通の移動平均)のクロスオーバーのプログラムはまともに動かない恐れがある。
それどころか、昨日までいじっていたプログラムも修正が必要である。
だが、一気に変更するのも大変なので、必要に応じてプログラムの修正をする。
個人で使うプログラムなのでこんなものである。
ただ、動かしたくなってエラーになってイラッと来る可能性はかなりある。

今朝は起きてから頭痛がしていたのだが、作業が終わった時点で寒気もしてきたので、風邪だと思い、葛根湯を飲んだ。
実際に寒いのか、寒気がひどいのかよくわからないが、着る毛布を着てまだ寒いので風邪の寒気だろう。
昨日ちょっとムリしたのが良くなかったようで、いきなり生活パターンを変えるとろくなことがないという好例である。

9時過ぎたがTOPIXのETFの注文が通った。
裁量だったら買っているタイミングで売るのはなんだかイヤな感じだ。
だが、少額トレードで大負けしても通算1000円も負けないだろうから気にしない。
1000円負ける前にトレードシステムに問題があるのはわかるはずなので、その時はトレード結果を検証して必要なら該当するシステムを止める。

止める予定のシステムがあるなら、新たに追加するシステムを作らないといけない。
今朝は本当はMACDのクロスオーバーのシステムを検証したかったのだが、思わぬ方向に行ってしまった。
コンピュータシステム的にはだんだん良い物になってきているが、トレードで勝てないと意味がないのが残念な所である。

今日はやたら長くなってしまったが、こんな所である。

Wednesday, October 3, 2012

趣味のバックテストの日 2012年10月2日

また今朝までの事を書く。

昨日はトレードシステムの最適化をしていたが、色々面倒だった。
計算がちっとも終わらず、しかも計算結果がおかしいので調べてみたらバグがあった。
計算を止めて、プログラムの修正とチューニングをしてみたら、あっという間に計算が終わった。
「計算が遅いときはハードウェアよりもアルゴリズムを疑え」を地で行ってしまった。

で、バブル期からの日経平均先物のデータで最適化すると、どうしても最近のトレードがおかしくなってしまう。
よくて資産曲線が横になるレベルなのだが、これではつまらないので2009年からのデータで最適化しなおしたらそこそこの成績になった。

そこそこの成績のシステムが3つそろったので、それぞれの損益のサマリーを取ったところ、資産曲線はゆるゆると上昇するようになった。

そこで、試しにETF1株だけでこのシステムポートフォリオを動かしてみようと思う。

そのためには、

1.日経平均ETFでは裁量トレードとかぶるのでTOPIXのETFでやる。そのためにはTOPIXETFの過去データを取ってきて今のパラメータで利益になるか確認しないといけない(ダメならふたたび最適化)

2.単一銘柄で複数のシステムを動かすので、3つのシステムのシグナルを建玉調整で対応する場合どうなるか計算してみて試さないといけない。

3.今のプログラムはバックテスト用に書かれているので、実際のトレードに即したプログラムに変えないといけない。

4.事前に各々のシステムの勝率から、あり得る最悪の勝率を確認し、システム停止にそなえないといけない。

5.システムポートフォリオを維持するために、これからも新たなシステムを作り続けないといけない。

という問題をクリアしないといけない。
良いのか悪いのかわからないが、寄付で売買するシステムになっているので、これ以上複雑なプログラムは書く必要はないし、実際のトレードも難しくない。
日足データもどこかのサイトからまとめてもらってきたら引け後に手作業で更新すれば問題ない。

とりあえず趣味の実験なので、勝とうとは思っていない。
ただ、実際にシステムポートフォリオを組んで運用したらどうなるか試してみたいだけである。
最大の敵は飽きることである。

Tuesday, October 2, 2012

だらだらの日 2012年10月1日

今日も遅めに昨日から今までの記録をする。

昨日はトレードシステムの検討をLibreOfficeでやったら疲れてしまったので、iPhoneをいじりながらダラダラすごした。

早朝に起きてから実際にプログラムを書いてみた。
当たるときにはとてつもなく稼ぎ、負けるときはそこそこくらいのシステムにはなったが、最適化しても2000年の大発会で大損するという困った状態である。

で、「どうも売りしかしていない」と気づき、プログラムを読み返してみたら、ものすごいバグがあった。
修正したら成績は若干悪くなったが、これが正確な値なのだから仕方ない。

今は最適化中で、1つの組み合わせあたりの計算量がちょっと多いので、1,200通りくらいでもなかなか終わらない。
このシステムは完全にプログラムだよりのシステムなので、実際にトレードするときには四本値をどこかから取得してシグナルを出すプログラムを書かないといけない。

あと気にしているのが、日経平均先物のデータで取引しているがトレード数がそれほど多くない。
意外とFXで勝てそうなシステムなので、気が向いたらユーロドルの分足データを入手してFX向きのプログラムを書こうと思っている。


さらに、逆指値で即座に損切りする様に書いていないので、そのあたりのブラッシュアップもしたい。

そういえば昨日iPhone5用のeggshellが届いた。
ネックストラップをつけて装着したところ、薄さはiPhone4くらいになり、ネックストラップのヒモで持ち上がった状態になるので、取るのは楽になった。
とりあえずiPhone5を落として壊す心配はなくなった。


今日の今まではこんなものである。

Monday, October 1, 2012

台風の日 2012年9月30日

今日もだいぶ遅れたが日記を書く。

昨日は台風が来るということで雨戸を早めに閉めた。
ヤニ部屋も締め切ったが、一昨日買った空気清浄機が効果を発揮した。

何があったかあまり良く憶えていないが、ダラダラして過ごした。
夕食後は台風をやり過ごすために早めにイヤーマフをして眠った。
起きたのは午前3時くらいである。
すでに静かになっていた。
台風が通り過ぎた割にぐっすり眠れた。

その後はトレードシステムを考えるため、LibreOfficeで先物のデータをいじっていた。
すると、「理由はわからないけど儲かりそうなシステム」を発見したようだ。
今日は手作業で少しの期間しか扱っていないので、Rubyでプログラミングして検証する必要がある。

今日はなんだか疲れたので、ダラダラ過ごす。

今日はこんなものである。